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四類指標圈定系統重要性銀行 可能對金融體系和實體經濟產生不利影響的程度

2019-11-27 13:52:51    來源:北京商報

經過一年的籌備,系統重要性銀行評估與識別機制終于揭開面紗。11月26日,央行發布公告稱,央行會同銀保監會起草了《系統重要性銀行評估辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《評估辦法》),明確了系統重要性銀行評估流程與方法以及評估指標等內容。同時,《評估辦法》指出,得分達到300分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單,并根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管。在分析人士看來,國有大行、大型股份制銀行都將被納入名單,加強對此類機構的監管,有利于防范“大而不能倒”風險。

明確評估指標

《評估辦法》明確,依法設立的商業銀行、開發性銀行和政策性銀行都在系統重要性銀行評估范圍內,每年評估一次。通過對參評銀行系統重要性進行評估,識別出我國系統重要性銀行,每年發布系統重要性銀行名單,根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管。

所謂系統重要性是指金融機構因規模較大、結構和業務復雜度較高、與其他金融機構關聯性較強,在金融體系中提供難以替代的關鍵服務,一旦發生重大風險事件而無法持續經營,可能對金融體系和實體經濟產生不利影響的程度。

在評估方法和指標上,《評估辦法》指出,采用定量評估指標計算30家參評銀行的系統重要性得分,并結合其他定量和定性信息作出監管判斷。定量評估的一級指標包括“規模”、“關聯度”、“可替代性”和“復雜性”,指標權重均為25%,每個一級指標下設若干二級指標。

在具體指標方面,規模指標的權重最高,為25%,《評估辦法》明確,評估參評銀行規模時,采用調整后的表內外資產余額作為定量指標。“關聯度”指標中,金融機構間資產、金融機構間負債、發行證券和其他融資工具的權重均為8.33%。另外,托管資產、境內營業機構數、代理代銷業務、理財業務等指標均納入到評估中。

根據評估結果,得分達到300分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單,并按照300分至449分;450分至599分;600分至1399分;1400分以上四類系統重要性得分進行分組,實行差異化監管。

對于系統重要性得分低于300分的參評銀行,央行、銀保監會可根據其他定量或定性輔助信息,提出將此類銀行加入系統重要性銀行名單的監管判斷建議,與初始名單一并提交國務院金融穩定發展委員會(以下簡稱“金融委”)辦公室。系統重要性銀行最終名單經金融委確定后,由央行和銀保監會聯合發布。

根據安排,在《評估辦法》發布后,央行、銀保監會將向參評銀行發送數據報送模板和數據填報說明,收集2018年數據,開展2019年系統重要性銀行評估。

20家銀行有望首輪“中標”

加強對系統重要性銀行的監管早已引起監管機構的重視。去年11月,央行與銀保監會、證監會聯合發布《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》,對我國系統重要性金融機構的識別、監管和處置作出了總體性的制度安排。今年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發文,明確建立系統重要性金融機構評估、識別和處置機制。

在分析人士看來,加強對系統重要性銀行的監管,有利于彌補監管短板,妥善解決“大而不能倒”風險。央行、銀保監會有關部門負責人在答記者問時表示,我國系統重要性銀行規模體量大,在金融市場上具有風向標作用,識別并強化系統重要性銀行監管,有助于完善貨幣政策傳導機制、促進市場公平有序競爭,有助于提高我國銀行體系的穩健程度、切實防范化解系統性金融風險。

“銀行業是我國金融業的主體,系統重要性銀行是銀行業的主體。在我國國民經濟和社會發展中,需要系統重要性銀行真正發揮經濟和金融‘穩定器’作用。”新網銀行首席研究員董希淼指出,通過對系統重要性銀行進行風險評價,識別并強化系統重要性銀行監管,有助于穩定系統重要性銀行杠桿率,提高我國銀行體系穩健程度,在防范金融風險、維護金融穩定的同時,推動銀行業更好地服務實體經濟。

從我國實際情況來看,系統重要性銀行評估方法的制定也較為緊迫。數據顯示,目前我國金融業總資產300萬億元,其中銀行業總資產268萬億元,在我國金融業總資產中占比達到89%。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單。

在《評估辦法》發布后,哪些銀行能夠入圍引起市場關注。首創證券研發部總經理王劍輝表示,中、農、工、建、交、郵儲銀行6家國有銀行、大型股份制銀行基本上都在名單內。未來還可能包括北京銀行、南京銀行等一些重要的區域性銀行。此外,該評估模式也是銀行管理國際化的一個步驟,可以預見,隨著未來更多外資銀行的進入,這類銀行也有可能被納入系統重要性銀行名單中。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示,根據目前《評估辦法》,因為各家銀行13個指標數據尚未充分披露,即使部分指標數據已經披露,口徑是否符合要求也有待權威部門認定,所以還不能準確判斷哪些銀行將進入第一輪系統重要性銀行。但是,結合“參評機構表內外資產總額不低于監管部門統計的同口徑上年末該行業總資產的75%”或“資產排名前30”的備選要求,預計6家國有商業銀行、2家政策性銀行、1家開發性銀行、12家全國性股份制商業銀行,以及10家左右規模較大的城商行將進入備選,其中打分結果有望選定20家左右的銀行作為第一輪系統重要性銀行。

差異化監管措施逐步落地

分析人士指出,一旦被納入系統重要性銀行名單,則意味著未來的“擔子”更重,未來和非系統重要性銀行的監管要求、監管機制方面會有所不同。

在被評為系統重要性銀行后,將迎來哪些特殊的監管措施?央行、銀保監會有關部門負責人表示,銀保監會仍依法負責對系統重要性銀行實施日常監管。央行牽頭制定系統重要性銀行附加監管規定,擬從實施附加資本要求、落實資本內在約束機制入手,強化流動性、大額風險暴露、風險數據加總和風險報告等方面的監管要求,并從制定恢復和處置計劃、開展可處置性評估等方面提出管理要求,切實提高系統重要性銀行的經營穩健性。同時,央行將持續開展系統重要性銀行監測分析,開展壓力測試,并視情況提出相應的附加監管要求。

王劍輝表示,《評估辦法》的出臺是金融監管政策走向深化的一個信號,特別是在最大的金融領域——銀行領域實施分類監管和重點監管,這意味著對系統重要性銀行的監管可能更加細化、實時與集中。而對于非系統重要性銀行,監管方式可能會有所簡化或靈活調整。這也說明,和此前金融監管整體趨緊情況相比,未來的監管趨勢整體可能形成有緊有松的格局,更多朝向差異化監管的方向發展。

與此同時,《評估辦法》的出臺也促進銀行之間形成差異化競爭,而且在競爭策略、發展策略上也給予更多主動性選擇。王劍輝舉例稱,因為評估指標是動態的,有些銀行當前可能達不到系統重要性銀行標準,但是隨著市場化運作或內生性成長,未來可能會被納入到系統重要性銀行名單。如果某銀行認為現在的系統重要性銀行監管成本較高,可以選擇降低資產規模等指標,不被作為系統重要性銀行看待。

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